Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
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Control Functions and Simultaneous Equations Methods

Année:
2013
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english
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english, 2013
3

Estimation of partial differential equations with applications in finance

Année:
2008
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english
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english, 2008
6

On stationarity and ergodicity of the bilinear model with applications to GARCH models

Année:
2009
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english
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english, 2009
7

Semi-Nonparametric IV Estimation of Shape-Invariant Engel Curves

Année:
2007
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english
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english, 2007
10

Testing conditional factor models

Année:
2012
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english
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english, 2012
13

TESTING AND INFERENCE IN NONLINEAR COINTEGRATING VECTOR ERROR CORRECTION MODELS

Année:
2013
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english
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english, 2013
17

A CLOSED-FORM ESTIMATOR FOR THE GARCH(1,1) MODEL

Année:
2006
Langue:
english
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english, 2006
18

NONPARAMETRIC FILTERING OF THE REALIZED SPOT VOLATILITY: A KERNEL-BASED APPROACH

Année:
2010
Langue:
english
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english, 2010
21

Estimation of Partial Differential Equations with Applications in Finance

Année:
2004
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english
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english, 2004
29

Pseudo-maximum likelihood estimation in two classes of semiparametric diffusion models

Année:
2010
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english
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english, 2010
30

Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

Année:
2010
Langue:
english
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english, 2010
32

Semi-nonparametric estimation and misspecification testing of diffusion models

Année:
2011
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english
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english, 2011
33

Estimation of dynamic models with nonparametric simulated maximum likelihood

Année:
2012
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english
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english, 2012
35

Non-parametric detection and estimation of structural change

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
36

Estimation of dynamic latent variable models using simulated non-parametric moments

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
37

Bounding quantile demand functions using revealed preference inequalities

Année:
2014
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english
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english, 2014
42

Asymptotics of the QMLE for Non-Linear ARCH Models

Année:
2009
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english
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english, 2009
48

ASYMPTOTICS OF THE QMLE FOR A CLASS OF ARCH(q) MODELS

Année:
2005
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english
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english, 2005
49

UNIFORM CONVERGENCE RATES OF KERNEL ESTIMATORS WITH HETEROGENEOUS DEPENDENT DATA

Année:
2009
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english
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english, 2009
50

Consistent Standard Errors for Target Variance Approach to GARCH Estimation

Année:
2004
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english
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english, 2004